連続した陽線または陰線のローソク足の次のローソク足が反転する確率

2019年1月1日

チャートは陽線と陰線のローソク足を繰り返しながら価格が上昇、または、下降していきます。

陽線の次は陰線、陰線の次は陽線のように決まっているわけではなく、買い圧力のほうが強くて陽線が連続することがあれば、逆に売り圧力のほうが強くて陰線が連続することもあります。

 

ここで1つ質問です。

ビットコインチャートのローソク足の陽線が5個連続するのを見たら、次のローソク足は陽線、陰線どちらになると思いますか?

 

逆に陰線が5個連続するのを見たら、次のローソク足は陽線、陰線どちらになると思いますか?

 

答えは、

次のローソク足がどうなるかは、なってみないと分からない。

です。

しかし、5個連続の陽線を見て「そろそろ陰線が出そうだ」と思った人や、5個連続の陰線を見て「そろそろ陽線が出そうだ」と思った人もいるのではないでしょうか。

本記事では「そろそろ陽線(陰線)が出そうだ」と思う気持ちが相場に与える影響を過去のローソク足の統計をもとに考察します。

例えば、2個連続の陰線の次が陽線になる確率と、5個連続の陰線の次が陽線になる確率に違いがあれば、「そろそろ陽線(陰線)が出そうだ」というトレーダーの心理が相場に影響を与えていることが分かるので、売買タイミングを探る上での参考にできます。

検証に用いたデータは、bitFlyerの2018年2月1日から7月24日までの4時間足1043本です。
⇒「標本データ

下表は陽線連続の集計結果です。

例えば、陽線連続回数が「2回」の行は、陽線が連続で2回出現したあとに次のローソク足が陽線になったのは73回、陰線になったのは71回であることを表しています。

背景がグレーの行は、回数が少ないために確率の参考にならないと判断したデータです。

陽線連続回数 次回も陽線 次回は陰線
1回 145回(52.2%) 133回(47.8%)
2回 73回(50.7%) 71回(49.3%)
3回 28回(38.4%) 45回(61.6%)
4回 10回(35.7%) 18回(64.3%)
5回 7回(70.0%) 3回(30.0%)
6回 3回(42.9%) 4回(57.1%)
7回 1回(33.3%) 2回(66.7%)

 

上記より、陽線連続2回までは次のローソク足がどうなるかは半々の確率になりました。

興味深いのは、陽線3回連続の次のローソク足が陰線になった回数が73回中45回(61.6%)という偏った結果になったことです。

下表は陰線連続の集計結果です。2回連続の次に陽線になる確率が最も高くなりました。

陰線連続回数 次回も陰線 次回は陽線
1回 121回(43.7%) 156回(56.3%)
2回 50回(41.3%) 71回(58.7%)
3回 25回(50.0%) 25回(50.0%)
4回 12回(48.0%) 13回(52.0%)
5回 5回(41.7%) 7回(58.3%)
6回 4回(80.0%) 1回(20.0%)
7回 3回(75.0%) 1回(25.0%)
8回 2回(66.7%) 1回(33.3%)

 

1時間足のデータも確認してみましょう。

標本データはbitFlyerの2018年2月1日から7月24日までの1時間足4124本です。
⇒「標本データ

下表は1時間足の陽線連続の結果です。

陽線連続回数 次回も陽線 次回は陰線
1回 569回(53.3%) 498回(46.7%)
2回 267回(47.0%) 301回(53.0%)
3回 130回(48.7%) 137回(51.3%)
4回 64回(49.2%) 66回(50.8%)
5回 29回(45.3%) 35回(54.7%)
6回 16回 13回
7回 6回 10回
8回 5回 1回
9回 3回 2回
10回 2回 1回
11回 1回 1回
12回 1回 0回
13回 1回 0回
14回 1回 0回
15回 0回 1回

 

下表は1時間足の陰線連続の結果です。

陰線連続回数 次回も陰線 次回は陽線
1回 511回(47.9%) 555回(52.1%)
2回 213回(41.6%) 299回(58.4%)
3回 90回(42.3%) 123回(57.7%)
4回 40回(44.4%) 50回(55.6%)
5回 21回(52.5%) 19回(47.5%)
6回 10回 11回
7回 4回 6回
8回 2回 2回
9回 2回 0回
10回 2回 0回
11回 1回 1回

 

1時間足の場合は、確率60%以上に偏る結果は出ませんでした。しかし、結果をよく見ると興味深いことが分かります。

それは、逆のローソク足になる確率のほうが若干高くなっていることです。特に陰線の場合はそれが顕著に見られます。つまり、陰線が連続しているときに逆張りをしかけたほうが勝率が少し高くなるということです。

といっても、落下している最中に買いを入れるのはなかなか勇気のいることだと思います。エントリーポイントを見極めて相場の流れの逆に張る。これが出来たらカッコいいですね。