bitFlyer Lightning シャンデリアシステムの見方
本記事ではbitFlyer Lightningで使えるシャンデリアシステムについて説明します。
シャンデリアシステムとは、ローソク足の上下に引く補助線で、主に手仕舞い(ストップロス)のタイミングを図るのに使う指標です。
シャンデリアと聞くと、天井にぶら下がっているシャンデリアをイメージします。シャンデリアシステムを作ったのは チャールズ・ルボーという名前の人なので自分の名前を付けたわけではなさそうです。
イメージでは、下図のように一定期間の最高値を天井とした場所にシャンデリアを吊るして、価格がシャンデリアに触れたら手仕舞いをする感じです。
(※下図のシャンデリアはイメージです。)
シャンデリアシステムを表示してみましょう。下図赤枠にマウスポインタを合わせると下にオーバーレイの設定項目が現れます。項目の中のシャンデリアシステムにチェックを入れると表示され、チェックを外すと非表示になります。
シャンデリアシステムの右側にある2つの設定値は、1つ目は集計対象期間、2つ目はATRに掛ける係数を表しています。この設定値の意味は、以降の説明を読むと分かると思います。たぶん。。
下図はシャンデリアシステムを表示した結果です。
以前の記事で紹介したパラボリックSARのように上昇局面ではローソク足の下に補助線、下降局面ではローソク足の上に補助線があることが分かります。パラボリックよりもカクカクした線になってますね。
⇒「パラボリックSARとは」
シャンデリアの座標を計算する方法は、bitFlyer Lightningの説明ページには以下のように記載されています。
Chandelier Exit (long) = 22-day High – ATR(22) x 3
Chandelier Exit (short) = 22-day Low + ATR(22) x 3引用元: Chandelier Exit
「22-day High」は22日間の中の最高値、「22-day Low」は22日間の中の最安値のことです。
ATRは「アベレージ・トゥルー・レンジ」の略で、直訳すると「真の変動幅の平均」という意味です。ATRとは何かについては次の記事を読んで下さい。
⇒「ATRとは」
式を見て分かるように、シャンデリアシステムがカクカクした線になる理由は、過去22日間の最高値または最安値の値を基点にシャンデリアの座標が決定されるためです。そのため、過去の最高値や最安値が22日間から外れた時に線が大きく動きやすくなります。
シャンデリアに触れたときにトレンドが転換していて、逆方向に進んでいく可能性が高いと考えて、そのタイミングで手仕舞いをするイメージです。
例えば、下図水色丸で売りポジションを取ったとしましょう。このままどんどん価格が下がってくれればいいのですが、そうとは限らず、どこかでトレンドが転換して価格が上がってきます。
価格が上がってきてシャンデリアシステムに触れたということは、トレンドが転換していて損失が出る可能性がある。そこで、シャンデリアシステムに触れたら手仕舞いにする。
逆に、下図水色丸で買いポジションを取ったらそのまま様子を見て、価格が下がってきてシャンデリアシステムに触れところで手仕舞い。
実際にシャンデリアシステムの座標を計算してみたところ、不思議なことが分かりました。一般的に言われるシャンデリアシステムといえば、
・買いポジションの場合は「期間中の最高値から 3×ATR を引いた価格をストップとし、ストップを下回ったら手仕舞い」
・売りポジションの場合は「期間中の最安値から3×ATRを足した価格をストップとし、ストップを上回ったら手仕舞い」
というルールでシャンデリアの価格が決められるはずですが、下図のように、買いポジションでは期間中の最安値からATRを足した価格、売りポジションでは期間中の最高値からATRを引いた価格の線になっている。つまり、買いと売りの場合が逆になっているように見えるのです。
これに関しては、単なる私の認識違いによるものかも知れないので間違っていると断言できませんが、なんだか不思議な感じです。
また、設定値の22本は、着目しているローソク足を数えずに22本のようです。つまり、着目しているローソク足を含めて23本から最高値、または、最安値を探します。
下図はATRの係数の設定値を1、2、3に設定した結果の3つのチャートをペイントソフトで重ねて透過させたものです。係数が増えるにつれ最安値からの距離が高くなっていることがわかります。
そして、チャートをドラッグ&ドロップで移動すると、なぜか、以下の動画のようにシャンデリアシステムのグラフが変化します。正しいグラフなのか分からなくなってきたので、私はシャンデリアシステムは使わないことにしました。
上記の事象について何か分かったらここに追記しておきます。