ローソク足が長くなると次のローソク足が反転する確率が高くなるのか検証

ビットコイン相場では、とつぜん超長いローソク足になることがあります。いわゆる暴落や暴騰というやつです。

 

これはヤバやつや!

と思って損切りをして一時避難すると、次のローソク足で反転して元の価格に戻ることがあります。

 

持ち直すかも知れないからホールドや!

と思って損切りしないでいると、反転せずにそのまま価格が下落していくことがあります。

 

どちらになるかは、なってみないと分かりません。損切りして良かった、ホールドして良かったということもあるので、どうするべきなのかは一概には言えません。

ちなみに、筆者は相場の急な動きには損切りせずにホールドしています。理由は、急な動きに反応してすぐ売ったり買ったりしていると、相場を操作している人たちの術中にハマって結局損することが多いからです。

どっしりと構える。

塩漬けコインは数年後には美味しい漬物になっているはずです。

1つ気になることがあります。

ローソク足の長さが、次のローソク足の陽線、陰線の確率に影響を及ぼすのかです。

例えば、超長い陽線の次のローソク足は陰線になる確率のほうが高いといった傾向が見られるのかです。急激に価格が変わったので、何となく反転したローソク足になるほうが多そうな気がします。

そこで、過去のローソク足のデータを集計してみました。

 

検証に用いたデータは、bitFlyerの2018年2月1日から7月24日までの4時間足1043本です。
⇒「標本データ

下表が集計結果です。灰色の箇所は、回数が少ないために確率の参考にならないと判断したデータです。

ローソク足高さ 陽線回数 陰線回数
9万~10万円 1回 1回
8万~9万円 0回 0回
7万~8万円 1回 0回
6万~7万円 1回 0回
5万~6万円 2回 2回
4万~5万円 6回 4回
3万~4万円 8回 13回
2万~3万円 22回 18回
1万~2万円 43回(43.4%) 56回(56.6%)
0~1万円 183回(50.1%) 182回(49.9%)
-1万円~0 180回(57.9%) 131回(42.1%)
-2万~-1万円 41回(47.7%) 45回(52.3%)
-3万~-2万円 32回(61.5%) 20回(38.5%)
-4万~-3万円 14回 15回
-5万~-4万円 3回 4回
-6万~-5万円 2回 3回
-7万~-6万円 2回 4回
-8万~-7万円 2回 0回
-9万~-8万円 1回 0回

 

例えば価格幅が1万~2万円のデータは「ローソク足の始値と終値の差が1万~2万円のとき、次のローソク足が陽線になった回数は43回、陰線になった回数は56回」であることを表しています。

 

上記結果より、ローソク足が長さが次のローソク足が反転する確率に影響を与える傾向は見られませんでした。

つまり、超長い陽線ができたときに「次は陰線だ!」と思って売りエントリーしても勝率が高いわけではないということです。

1つ気になったのは、-1万円~0の長さのときに陽線になった割合が57.9%と少し高くなっていることです。

下表は「0~1万円」と「-1万円~0」の集計結果を1000円単位で集計しなおした結果です。「-2000円~-1000円」と「-3000円~-2000円」の陽線になった割合が62%と高いことが分かります。

ローソク足高さ 陽線回数 陰線回数
9000~10000円 10回(62.5%) 6回(37.5%)
8000~9000円 12回(54.5%) 10回(45.5%)
7000~8000円 9回(45.0%) 11回(55.0%)
6000~7000円 9回(37.5%) 15回(62.5%)
5000~6000円 14回(51.9%) 13回(48.1%)
4000~5000円 15回(42.9%) 20回(57.1%)
3000~4000円 19回(61.3%) 12回(38.7%)
2000~3000円 23回(44.2%) 29回(55.8%)
1000~2000円 28回(54.9%) 23回(45.1%)
0~1000円 44回(50.6%) 43回(49.4%)
-1000~0円 30回(46.9%) 34回(53.1%)
-2000~-1000円 28回(62.2%) 17回(37.8%)
-3000~-2000円 30回(62.5%) 18回(37.5%)
-4000~-3000円 21回(55.3%) 17回(44.7%)
-5000~-4000円 19回(59.4%) 13回(40.6%)
-6000~-5000円 7回(53.8%) 6回(46.2%)
-7000~-6000円 6回(54.5%) 5回(45.5%)
-8000~-7000円 14回(56.0%) 11回(44.0%)
-9000~-8000円 11回(73.3%) 4回(26.7%)
-10000~-9000円 14回(70.0%) 6回(30.0%)

 

1時間足のデータも確認してみましょう。

標本データはbitFlyerの2018年2月1日から7月24日までの1時間足4124本です。
⇒「標本データ

下表が集計結果です。4時間足と同様に「0万~-1万円」の陽線の割合が多くなっています。

ローソク足高さ 陽線回数 陰線回数
8万~9万円 1回 1回
7万~8万円 0回 0回
6万~7万円 0回 1回
5万~6万円 2回 2回
4万~5万円 4回 3回
3万~4万円 6回 7回
2万~3万円 22回(46.8%) 25回(53.2%)
1万~2万円 101回(44.1%) 128回(55.9%)
0~1万円 915回(51.1%) 874回(48.9%)
0万~-1万円 890回(54.6%) 739回(45.4%)
-2万~-1万円 130回(55.6%) 104回(44.4%)
-3万~-2万円 37回(47.4%) 41回(52.6%)
-4万~-3万円 7回 4回
-5万~-4万円 2回 4回
-6万~-5万円 1回 3回
-7万~-6万円 0回 0回

 

下表は「0~1万円」と「-1万円~0」の集計結果を1000円単位で集計しなおした結果です。「-3000円~-2000円」の陽線になった割合が60%と高いことが分かります。

ローソク足高さ 陽線回数 陰線回数
9000~10000円 19回(38.8%) 30回(61.2%)
8000~9000円 27回(57.4%) 20回(42.6%)
7000~8000円 27回(43.5%) 35回(56.5%)
6000~7000円 38回(43.2%) 50回(56.8%)
5000~6000円 47回(47.0%) 53回(53.0%)
4000~5000円 72回(50.0%) 72回(50.0%)
3000~4000円 100回(51.0%) 96回(49.0%)
2000~3000円 135回(52.3%) 123回(47.7%)
1000~2000円 209回(55.7%) 166回(44.3%)
0~1000円 241回(51.3%) 229回(48.7%)
-1000~0円 207回(50.6%) 202回(49.4%)
-2000~-1000円 193回(55.0%) 158回(45.0%)
-3000~-2000円 154回(60.2%) 102回(39.8%)
-4000~-3000円 98回(54.7%) 81回(45.3%)
-5000~-4000円 71回(60.2%) 47回(39.8%)
-6000~-5000円 56回(59.6%) 38回(40.4%)
-7000~-6000円 33回(53.2%) 29回(46.8%)
-8000~-7000円 31回(49.2%) 32回(50.8%)
-9000~-8000円 24回(45.3%) 29回(54.7%)
-10000~-9000円 23回(52.3%) 21回(47.7%)

 

上記結果から分かったことは、ローソク足の始値と終値の差が-3000~-2000円のときに買いを入れて、次のローソク足の終値で手仕舞いすると勝率60%が期待できるということです。

しかし、勝率が60%あっても、負けた時のマイナスが大きかったら合計して損失になるので、次回ローソク足の終値-始値の合計をもとに利益が出せるのか計算してみましょう。

終値-始値の合計
利益154回 647805
損失102回 -585546

 

(647805 ÷ 154)× 0.602 + (-585546 ÷ 102) × 0.398

= 293.5円

1回当たり293.5円で勝ち越せる計算結果になりました。レバレッジ10倍でやって1回2930円。

-3000~-2000円の1時間足が出現する確率は27時間に1回。

自動売買プログラムを作って試してみる価値はありそうです。