2017年11月30日深夜から早朝にかけてビットコインの一時的な大暴落が発生

2018年1月23日

ビットコイン価格は11月26日から11月29日までの4日間で100万円から140万円という驚異的な上昇をしました。4日で40万円アップは過去最高の上げです。

そして、140万8355円の高値をつけて11月29日から11月30日に切り替わったあとジリジリと下落が始まり、同日午前4時10分からわずか15分間で26万円という大幅下落を見せました。高値から安値までの下落幅は43万9572円です。。

急激な価格変動によってbitFlyer Lightningではサーキットブレーカーが発動しました。
⇒「サーキットブレーカーとは

31%ダウン

 

SegWit2xの延期報道後の11月9日から始まった大幅下落でさえ4日をかけて25万円下げだったのに、今回の暴落はわずか4時間半のあいだに44万円ダウンです。

2017年11月9日の下落

 

これといったニュースが無いのにもかかわらずこの異常な下げは、ヘッジファンド級の振るい落としが入ったのではないかと推測します。

振るい落としとは、機関投資家などの豊富な資金を持っている者が大量の売りを浴びせて価格を大幅下落させることをいいます。

上昇トレンドで個人投資家の大量の買いポジションが集まった段階で、機関投資家の大量売りによって価格が大幅下落し、その過程でストップ注文の売りや、退避の売りも大量発生し、大量売りによる下落以上に価格が下落します。

そして、下落の勢いが弱くなってきたところで買いで手仕舞いし、利益を得るというやり方です。

ふるい落とし

 

今年(2017年)の9月から現在までどのような下落があったのかをまとめてみました。4時間足のローソク足の下落した波形をとらえて高値と安値の幅と下落率を計算しました。小さい波は今回の検証では無視しています。

bitFlyer Lightning

 

下表が集計結果です。最大の下落率は9月12日の37.9%ですが、下落の金額では今回(11月29日)のほうが圧倒的に大きいです。

全体的に4日以上の期間を空けながら少ないときは6%、多いときは10%台の調整幅で下落していることが分かります。今後もこのくらいの調整が入れながら上昇するでしょう。

日付 高値 安値 下落幅 下落率
2017/9/12 484855円 301111円 183744円 37.9%
2017/9/19 464000円 398067円 65933円 14.2%
2017/9/28 487900円 454800円 33100円 6.8%
2017/10/2 508788円 471454円 37334円 7.3%
2017/10/13 694400円 618760円 75640円 10.9%
2017/10/13 694400円 585847円 108553円 15.6%
2017/10/21 717987円 610000円 107987円 15.0%
2017/10/26 695000円 631160円 63840円 9.2%
2017/11/9 883000円 627660円 255340円 28.9%
2017/11/17 948420円 824490円 123930円 13.1%
2017/11/21 961000円 896537円 64463円 6.7%
2017/11/22 966130円 904840円 61290円 6.3%
2017/11/29 1408355円 968783円 439572円 31.2%

 

市場規模が大きくなってきたので、ビットコイン投資に機関投資家が参入してくるだろうと言われています。今回の暴落が機関投資家が参入による仕手だとすると、今後もこのような大きな価格変動が置きやすくなると考えられます。

「ゴールデンクロス、買いだ!!!」

bitFlyer Lightning ゴールデンクロス

 

ズドーン!、はいストップ狩られたなんてことが今まで以上に多くなりそうです。

bitFlyer Lightning 大幅下落

投資法を変更します

上記のような状況が続く場合、たとえストップ注文の幅を大きくしたとしても安心できません。上昇トレンドに乗ったと思ったら、実は提灯買いで振るい落としを喰らってばかりでは機関投資家のカモになるだけです。ちなみに提灯買いとは、大口の買いで上がった株価につられて個人投資家が買いをいれることをいいます。

そこで、機関投資家参入に合わせて今後の投資法を変更しようと思います。

振るい落としの手口が、上昇トレンドを作ったあとの提灯買い増加に合わせた大幅下落であるなら、必ずどこかで短期間の大幅下落が発生するはずです。その下落に合わせた買いを狙うことにします。これを本サイトでは下落待ち投資法と言います。

先ほどの集計結果を見ると、急激な下落は30%、その他は6%~20%下落しています。そこで、日中は直近の最高値から6%下に買い注文を出しておきます。うまく買いが成立したあとさらに価格が下がった場合は、5%下落するごとに買い増しします。

板が薄いときに振るい落としが狙われやすいので、就寝前に直近の最高値から20%下に買い注文を出しておきます。

上記の買いが約定した場合は、あとはひたすら価格が上がり出すのを待ち、期待通りに上がり出したら最高値に近づいたところで売ります。

想定以上の瞬間的な大幅下落になった場合、この投資法をレバレッジ取引で行うとロスカットが発動する危険があるので、下落待ち投資法は現物取引のみで行います。なお、この方法を皆さんにオススメしているのではなく、あくまで筆者の作戦です。採用するかは今後の投資報告の結果を見て判断して下さい。

今後のレバレッジ取引は大幅な値動きに合わせたスキャルピングを検証していきます。

今後のビットコイン価格

資金流入が続く限りビットコイン価格は今後も上昇していくと予想しています。理由は、ビットコイン価格が下がって喜ぶのは売りポジションを持っている人だけだからです。

例えば、ドル円の為替では、ドル高になって輸入で喜ぶ企業があれば、円高になって輸入で喜ぶ日本の企業がいます。つまり、ドル、円どっちが高くなっても喜ぶ人がいるので、いったりきたりの値動きが続きます。

一方、ビットコインは世界共通の貨幣のような存在なので、自分の持っているビットコインの価格が下がって喜ぶ人はほとんどいません。唯一喜ぶのは売りポジションを持っている人だけです。

なので、今後も上下の波を繰り返しながら価格は上昇していくと考えます。ただし、仮装通貨の国際的な規制やビットコインに変わる新たな技術が誕生した場合は、この限りではないので注意深く見守っていきましょう。