ビットコインの価格は時間帯や曜日の違いの影響を受けるのかを統計調査
ここ1年、毎日のようにビットコインのチャートをチェックした人もいると思います。私もその一人です。
朝起きたらビットコインチェック、通勤電車でチェック、昼休みにチェック、晩御飯前にチェック、就寝前にチェック。。夢の中でビットコインチェック。去年、私が一番訪問したサイトは間違いなくbitFlyer Lightningだと思います。
特に、寝てるあいだに暴騰または暴落が発生して、朝起きたときのビットコインチェックの刺激は目を覚ますには最適だと思います。
昔は暴落を見たら心臓を突かれたような心理的なダメージを結構受けていましたが、今では憶することなくチャートを眺められるようになりました。これも、ビットコインの巨大ボラティリティに揉まれ続けたおかげだと思っています。
投資初心者の方は暴落時の含み損にショックを受けて、慌てて狼狽売りしてしまう方も少なくないようです。そんな人は病める時も健やかなる時もビットコインのチャートを確認してボラティリティに揉まれ続けてみることをお勧めします。
ビットコインチェックを毎日していて、ふと思ったことがあります。
「朝起きてすぐに価格が大きく動くことが多い気がする。。」
気になるので、時間帯や曜日の違いによって価格が動きやすいあるのかを2017年のデータを使って調べてみました。
標本データはbitFlyerの2017年7月19日以降のローソク足（1時間足）を使います。
⇒「標本データ」
時間帯別の価格の動き
下表は、2017年7月19日から2018年2月7日までの1時間足のローソク足4887本を集計したものです。時間帯別にプラス、マイナスの回数と大きさを表示しています。
例えば1行目は、夜中の0:00から1:00は過去203回中、106回がプラスで終わり、直前の価格より平均1.00%増加したことを表しています。マイナス回数は97回で平均0.81%減少したことを表しています。「プラマイ合計」は、過去203回のプラスとマイナスを合計した値です。
| 開始 | 終了 | プラス平均 | プラス回数 | マイナス平均 | マイナス回数 | プラマイ合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 1.00% | 106回 | -0.81% | 97回 | 28.0% |
| 1:00 | 2:00 | 0.83% | 98回 | -0.76% | 106回 | 1.0% |
| 2:00 | 3:00 | 0.60% | 102回 | -0.83% | 102回 | -24.4% |
| 3:00 | 4:00 | 0.73% | 113回 | -0.76% | 91回 | 13.20% |
| 4:00 | 5:00 | 0.76% | 113回 | -0.77% | 90回 | 16.40% |
| 5:00 | 6:00 | 0.86% | 115回 | -0.79% | 88回 | 28.70% |
| 6:00 | 7:00 | 0.92% | 125回 | -0.89% | 79回 | 44.90% |
| 7:00 | 8:00 | 0.85% | 112回 | -0.75% | 92回 | 0.13% |
| 8:00 | 9:00 | 0.89% | 104回 | -0.74% | 100回 | 18.70% |
| 9:00 | 10:00 | 1.04% | 102回 | -0.92% | 101回 | 13.00% |
| 10:00 | 11:00 | 0.93% | 107回 | -1.10% | 97回 | -6.60% |
| 11:00 | 12:00 | 0.81% | 97回 | -0.74% | 107回 | 0.00% |
| 12:00 | 13:00 | 0.68% | 105回 | -0.81% | 99回 | -9.10% |
| 13:00 | 14:00 | 0.80% | 103回 | -0.72% | 101回 | 9.90% |
| 14:00 | 15:00 | 0.73% | 108回 | -0.90% | 96回 | -7.70% |
| 15:00 | 16:00 | 0.72% | 113回 | -0.76% | 91回 | 12.80% |
| 16:00 | 17:00 | 0.79% | 108回 | -0.83% | 95回 | 5.90% |
| 17:00 | 18:00 | 0.78% | 101回 | -0.80% | 102回 | -2.80% |
| 18:00 | 19:00 | 0.91% | 96回 | -0.95% | 107回 | -14.10% |
| 19:00 | 20:00 | 0.79% | 102回 | -1.05% | 101回 | -25.30% |
| 20:00 | 21:00 | 0.86% | 100回 | -0.89% | 103回 | -5.90% |
| 21:00 | 22:00 | 0.93% | 101回 | -0.84% | 103回 | 7.30% |
| 22:00 | 23:00 | 1.03% | 103回 | -1.04% | 101回 | 6.60% |
| 23:00 | 0:00 | 0.90% | 101回 | -0.79% | 103回 | 9.40% |
全体で見るとプラスが2535回、マイナスが2352回で183回の勝ち越しになりました。2017年の仮想通貨市場は大きく盛り上がったので、プラス回数がマイナス回数の倍くらいあるようなイメージを持っている人がいるかも知れませんが、苦戦した時期も結構あったのです。
注目は、朝5:00から7:00の結果です。負け越し回数が90回未満なのはこの期間だけです。そして、プラマイ合計が28.70%と44.90%増加でプラスが大きいのが分かります。
もう一つの注目は、夜18:00から20:00の結果です。負け越し回数は他とあまり変わりませんが合計のマイナスが大きいのが分かります。
上記から分かることは、デイトレードの早朝の買いは勝てる確率が上がり、夜19時前後の買いは負ける確率が高いということです。大きな違いではありませんが、少しでも勝率を上げたい人は朝4時頃に起きて、出社前に買いで一勝負してみてはいかがでしょうか。
19時のマイナス回数は他とあまり変わらないことを考慮すると、19時前後が大口が売りを浴びせるために利用する時間帯になっていると予想されます。夜にデイトレードで勝負するなら21時以降が良さそうです。
でも、24時を過ぎるとスワップが発生するので、なるべく早くトレードを開始したい。。んー、社会人にとっては何時にトレードするか悩みどころ。
⇒「スワップとは」
午前 vs 午後
午前と午後で分けた場合はどうなるかを確認しましょう。下表がその結果です。
| 開始 | 終了 | プラス平均 | プラス回数 | マイナス平均 | マイナス回数 | プラマイ合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12:00 | 0.85% | 1294回 | -0.82% | 1150回 | 158.60% |
| 12:00 | 24:00 | 0.83% | 1241回 | -0.87% | 1202回 | -13.00% |
歴然とした違いが出ました。プラマイ合計が午前は100%超えるプラスなのに対し、午後はマイナスです。
つまり、デイトレードの買いポジションで勝負しようと思ったときは、深夜から次の日の午前中の間で勝負したほうが勝率が高くなることが分かります。
曜日別の価格の動き
次に曜日別の価格の動きを確認してみましょう。
| 開始 | プラス平均 | プラス回数 | マイナス平均 | マイナス回数 | プラマイ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 0.75% | 364回 | -0.76% | 332回 | 20.60% |
| 火曜日 | 0.76% | 364回 | -0.89% | 332回 | -19.10% |
| 水曜日 | 0.79% | 377回 | -0.87% | 340回 | 3.20% |
| 木曜日 | 0.87% | 384回 | -0.81% | 312回 | 80.80% |
| 金曜日 | 1.04% | 346回 | -1.00% | 350回 | 7.50% |
| 土曜日 | 0.87% | 362回 | -0.81% | 333回 | 44.10% |
| 日曜日 | 0.81% | 338回 | -0.75% | 353回 | 8.50% |
一番成績が悪かったのが火曜日です。この曜日だけマイナスになっています。
一番成績が良かったのがプラス80.80%の木曜日です。火曜日と木曜日の差が100パーセントも開いています。標本ローソク本数が4887本あるにもかかわらず100パーセントの差は無視できない違いです。
まとめ
時間帯や曜日の違いは思った以上に値動きに影響を及ぼしていることが分かりました。
調査結果から分かったことは、
『デイトレードの買いで勝負する場合は、火曜日は避けて、木曜日か土曜日の深夜0時から午前中までにかけて勝負すると勝率が上がる。』
です。確実に勝てる方法ではないですが、統計的な観点から少しでも勝てる確率を上げたい方は参考にして下さい。